ppakssam84 님의 블로그

금융과 투자

1. 선물 시장과 모멘텀 전략의 관계모멘텀 투자 전략은 과거의 가격 흐름을 이용하여 미래 가격 변동을 예측하는 방식이다. 특히 선물(Futures) 시장에서는 시간 시계열(Time-Series) 모멘텀 전략이 중요한 역할을 한다. 연구에 따르면, 이러한 전략은 장기적으로 안정적인 수익을 제공할 뿐만 아니라 금융 위기와 같은 변동성이 큰 환경에서도 효과적으로 작동할 수 있다.선물 시장에서 모멘텀 전략이 효과적인 이유는 다음과 같다:시장 효율성 가정의 도전: 전통적인 효율적 시장 가설(EMH)은 자산 가격이 이미 모든 정보를 반영한다고 보지만, 모멘텀 현상은 일정 기간 동안 가격 추세가 지속될 가능성이 높다는 점을 보여준다.헤지 펀드 및 CTA의 활용: 선물 시장에서 트렌드 추종 전략을 활용하는 대표적인 기..

금융과 투자

1. 퀀트 투자란 무엇인가?퀀트 투자는 데이터와 수학적 모델을 활용하여 투자 결정을 내리는 전략이다. 전통적인 투자 방식이 기업의 재무제표 분석이나 경제 전망을 기반으로 하는 것과 달리, 퀀트 투자는 방대한 금융 데이터를 수집하고, 정량적 분석 기법을 활용해 투자 전략을 세운다. 이 과정에서 통계학, 머신러닝, 고급 수학적 기법 등이 활용된다.퀀트 투자의 핵심 원리는 시장의 비효율성을 찾아내고 이를 활용하는 것이다. 일반 투자자들이 감정적 판단이나 단기적인 시장 변동에 휘둘리는 반면, 퀀트 투자 전략은 과거 데이터와 수학적 연산을 기반으로 일관된 의사 결정을 내린다. 대표적인 퀀트 전략으로는 모멘텀 투자, 평균 회귀 전략, 시장 중립 전략 등이 있으며, 각 전략은 수익과 리스크를 균형 있게 관리하는 데 ..

금융과 투자

1. 투자 의미와 중요성 – 왜 투자가 필요한가?투자는 현재의 자산을 활용하여 미래에 더 큰 가치를 창출하는 과정이다. 단순히 돈을 모으는 저축과는 달리, 투자는 일정한 위험을 감수하며 자산을 증식시키는 것을 목표로 한다. 글로벌 경제가 빠르게 변화하는 가운데, 개인의 경제적 안정과 부를 증가시키기 위해 투자는 필수적인 요소로 자리 잡고 있다. 특히, 금리가 낮은 시대에는 단순한 저축만으로 자산을 불리는 것이 어렵기 때문에 다양한 투자 수단을 활용하는 것이 중요하다.투자를 고려할 때 가장 중요한 것은 리스크 관리와 장기적인 관점이다. 단기적인 수익만을 좇다 보면 손실 위험이 커지기 때문에, 자신의 재무 상황과 목표에 맞는 전략을 세우는 것이 필요하다. 또한, 성공적인 투자를 위해서는 단순한 정보 습득을 ..